A$シカゴポジション(23/3/27)

シカゴポジションが通常の締日にキャッチアップしてきました。

A$シカゴポジション(23/3/27)

シカゴポジション(CME)378

シカゴ先物市場における、いわば投機筋と呼ばれる市場参加者の建て玉で、ロングとショートの差し引きで現在どの様なポジションに傾いているのかを判断するものです。

主要通貨ポジション(単位:枚)(2023年3月21日現在の数値)

シカゴポジション(CME)378

ロング/ショートは左側通貨から見たもの。ネットポジションで▼数値は左側通貨がショート、+数値は左側通貨がロングを表しています。
通貨単位(1枚当たり):豪ドル/米ドル=100,000豪ドル、NZドル/米ドル=100,000NZドル


シカゴポジションが通常の締日にキャッチアップしてきました。更新が遅れ始めたのが2月7日からですので、4通貨の約1ヶ月半の差異をみます。

シカゴポジション(CME)378 2枚目の画像

上記の表だけみると、ユーロ除く3通貨が米ドル高なので、上手くポジションを取っていることになっていますが、実際はこの1ヶ月半でやれやれとなったのは豪ドルのみで、昨年10月25日締日(終値0.6395)に▼51,446枚でしたが、上記の2月7日までは豪ドル高の流れで(締日高値では1月31日0.7054)でポジションを半減近くまで損切りし、その後はやや売り下がりで上手く対応しています。NZドルは非常に厳しい結果になりました。オセアニア通貨で真逆のポジションにしていましたが、ここ2週間で2通貨共に米ドルロングに切り替えています。

NZドルは上記の2月7日が最大のロング枚数で、締日では1月24日0.6502が高値でした。NZドルロングの平均コストが0.64付近で、3月7日締日でも+5,627枚(終値0.6106)維持し、翌週14日に▼4,741(終値0.6235)とひっくり返したので、多分損切りとなっています。21日では▼8,783枚(終値0.6193)まで積み上げ、0.6200辺りが平均コストと思われます。欧米の金融機関の信用不安からここ1〜2週間で米ドル安になっているので、シカゴにとっては再度試練となる可能性あります。

円は先週に、各週のネットポジションを書きましたが、暫く2〜3万枚のドルロングでしたが、ロング積み上げ再開が2月28日週(ネット残+58,678枚)から。そしてその週の底値が134円でした。3月7日週には+75,303枚となり(締日終値137円16銭)、最大のロングとなっています。多分コスト割れになっていることが予想されます。ユーロは1.10台に乗せたのが2月1日・2日で、その週の締日7日がネット+165,038枚のユーロロングでしたので、その後のユーロ安でじっと我慢を強いられたと思われます。ここまでの相場が概ねシカゴ相場観に反する動きとなっているので、オセアニア通貨と円の動向が気に掛かります。

シカゴ豪ドルポジションと締日終値のチャート

チャートのポジション(青の棒グラフ)みると2週前からショートを積み上げています。終値ベースの相場は黒の緩やかな豪ドル高トレンドライン0.6360〜0.7100内で横這いを続けており、豪ドル安の流れが停滞しています。半年近くに亘る豪ドル高を我慢して、やっと回復したポジションですが、米国の2銀行破綻からドルの様子がおかしくなっているので、ショートを買い戻す可能性もみておいた方が良さそうです。

シカゴポジション(CME)378 3枚目の画像

(ご参考)直近から過去60回分を掲載したチャートにしたものです。
棒グラフ(青)はネットポジション(左目盛)
折れ線(オレンジ)は締日のNY終値(右目盛)になっています。

さて、実際の相場は、先週「…欧米金融機関の不安定さを露呈しており、今週も豪ドルの戻り高がどこまであるかを探る展開になりそうです。当面は0.6780、0.6820、0.6860の順にある抵抗線を試す流れになります。下値は週足0.6710がサポートになってくるので、週末に0.67未満での終値が注意となります。(中略)今週は2月初旬以降の豪ドル安の流れが一度終了するかの分岐点にいるので、重要となりそうです」としましたが、先週の高値は0.6760となり、最初の抵抗線で止められ、その後は週末に0.6710サポートを切れて終わりました。昨年10月初旬底値からのサポート切れで、豪ドル高の流れが終了しています。切れたサポートが0.6740で抵抗線になっているので、豪ドル高には週足終値でこれ以上のスポットが必要になります。下値は0.6620〜30、0.6580、0.6540〜50に日足サポートあり、最後を切れて終わると一段安(0.6410付近)の流れに入ります。
(1豪ドル=0.6660米ドル、3月27日13:15)

オーダー/ポジション状況

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