3. 米国2年債利回り　7月8日アップデート

米国2年債利回り　7月8日アップデート

本日は2年債利回りのチャートとドル円との相関を見ていくこととします。

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米国2年債利回り　7月8日アップデート

米国2年債利回り　7月8日アップデート

週報やコラムでもよくお見せしていた米国10年債利回りですが、6月9日以降はドル円との20日間相関係数が一貫してマイナス、つまり負の相関となっていて米金利の動きとドル円の動きが逆の動きとなる傾向について指摘しました。

その後、インターバンクディーラーの間では、10年債ではなく2年債の利回りを気にする向きが増えていますので本日は2年債利回りのチャートとドル円との相関を見ていくこととします。以下のチャートはメインチャートが米国2年債利回り、サブチャートがドル円との相関係数です。

米国2年債利回り　7月8日アップデート

2年債利回りは6月15日までほとんど動きが見られず、3月以降は0.15％近辺で横ばいとなっていましたが、6月FOMC後に0.28％まで上昇、直近では0.22％へと若干の調整を挟んでいます。これは同じ債券でも長期債よりも満期の短い2年債のほうがより短期金利に近い動きをしやすく、政策金利やテーパリングに対する思惑に敏感に反応する傾向があるためです。

サブチャートの相関係数も0.65から0.86（現在）0.68とドル円との相関もかなり高くドル円の動きと近い動きになっていることがわかります。7月FOMCに向けて、しばらくは2年債利回りも観察項目に加えるとよいでしょう。

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