ランド円と他通貨との相関係数(2016年3月31日)

相関係数とは、1以上+1以下の値をとり、相関係数が正の時には正の相関(同じ動き)が、負の時には負の相関(逆の動き)があると言います。

ランド円と他通貨との相関係数(2016年3月31日)

ランド円と他通貨との相関係数

相関係数とは、1以上+1以下の値をとり、相関係数が正の時には正の相関(同じ動き)が、負の時には負の相関(逆の動き)があると言います。そして、相関係数が+1であれば全く同じ動きをして、−1であれば正反対の動き、0であれば全く異なった動き(無相関)ということになります。

全く同じでも、正反対でも1に近いほどそれぞれの動きに強い相関があることとなりますが、一般的に相関係数が±0.6以上では強い相関が、±0.4〜0.6は相関があると考えられます。この相関係数はFXでは、異なった通貨ペアどうしの比較をする際にしばしば使われ、相関係数が±0.8をも超えるようなケースでは、通貨ペアAと通貨ペアBはかなり相関が高いとった言い方がされます。

過去200日ベースで見てみると面白い相関係数があります。

ランド円とカナダ円の相関係数は+0.96とほとんど同じ動きをしていることになります。実際にチャートを見てみましょう。終値による計算のためラインチャートで表示してみます。上段がランド円、下段がカナダ円です。

             ランド円とカナダ円

             ランド円とカナダ円

細かな違いはあるものの確かに同じような値動きをしていることが見て取れます。

カナダドルは原油価格との相関が高いため、そういう点では南アフリカランドもまた原油価格との相関が高いといった見方をすることもできますし、ランド円単一の通貨ペアだけでなく、カナダ円の材料が結果としてランド円の動きにも影響を与えているかのような動きをするのであれば、カナダ円の動きやカナダ関連の材料を見ることも無駄にはならなそうです。

ただ、この相関係数はその時々で変化しますので、現在の高い相関が今後も続くという保証にはならない点には注意が必要です。

なお、トルコリラ円とシンガポール円の間にも0.96という強い相関があったことを付記しておきます。

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