A＄シカゴポジション（23/8/21）

シカゴ先物市場における、いわば投機筋と呼ばれる市場参加者の建て玉で、ロングとショートの差し引きで現在どの様なポジションに傾いているのかを判断するものです。


主要通貨ポジション（単位：枚）
(2023年8月15日現在の数値)

先週締日まではオセアニア通貨で米ドル買い、円・ユーロはドル売りになりました。個々の内容では、豪ドルは再度ショート積み上げ、NZドルもややショート戦略開始の兆しが出ています。一方で、円は小幅ながらポジション調整、ユーロは押し目で買い直しをしてきました。
まずは豪ドルですが、約1万枚強の豪ドルショート増になり、締日終値も0.65未満でトリプルボトム抜けになったので、シカゴは新たに豪ドル一段安の相場観を形成しているようです。NZドルも総枚数増でかつショートが1ヶ月ぶりに2,500枚程度まで積み上げているので、先行き相場観が強まる5,000枚越えになるかをみます。オセアニア通貨で揃い踏みしているので、少なくとも短期的には一段安狙いが継続しそうです。

円のポジションは円ショートを2,200枚程度減らし、ポジション調整になっています。8日締日終値が143円30銭台、15日が同145円50銭台なので、ドル高でポジションを手仕舞いしています。その後、16日・17日で146円台半ばを付けましたが、金曜日には小反落しており、明日の締日で更に2・3万枚程度のドルロング減になっていると、今後のドル高局面でもポジション調整の動きが継続しそうです。今後1ヶ月程度のネットポジション残は重要になります。
ユーロは7月中旬に1.1270台の高値を付けてから利確先行のポジション調整でしたが、1.10割れの押し目でユーロロングを買い増ししてきました。8日締日終値が1.0950台、15日が1.0900台、先週金曜日には、1.0845付近までユーロが下落しているので、明日の締日でロング増になれば、ここからの下押しはあまりみていないことになります。ドル円同様に相場の転換点になるかをみます。もしロング積み上げてくれば、次回の焦点は直近高値越えで上値1.13台乗せになるか否かを確認することになります。

チャートの青の棒グラフを見ると、〇印にあるネットショート残まで積み上げてきました。終値ベースのチャートではまだ緩やかな黒の豪ドル高トレンドライン（0.6380〜0.7120）内で推移していますが、先週、昨年10月11日底値（0.6272）からの緑のサポートが8日締日で下抜けたことからトレンドライン下限までの下押しが先行としましたが、その線に沿って動きました。17日底値は0.6364でしたので、ザラ場ではラインを下抜き、終値ではまだ維持しています。明日の締日でも割っているか、下ヒゲだけになっているかを確認し、その時点でのシカゴポジション残も注目します。現状の流れでは、シカゴはトレンドライン下限抜きの相場観を持っている可能性が高いと思います。

さて、実際の相場は、先週「…先週金曜日の終値が0.65未満となり、上ヒゲつくる陰線となったので今週も豪ドルは底値模索が継続します。今年5月31日底値が0.6457でしたので、まずは週初に0.6450〜60サポートで止まるか否かをみます。切れれば0.6380、0.6270〜80の順にあるサポート狙いとなります」としましたが、先週は豪ドル続落で底値は17日の0.6364、週足終値は0.6403でしたので最初のサポートで止まり、この水準は終値ベースでもチャートポイントだったので守られました。今週初も0.6364〜80ゾーンをトライし、維持できるか否かとなります。この水準は3月10日底値と5月31日底値を結んだサポートが0.6355にあるので、広くみて0.6350〜80ゾーンをみておきます。

もし下限を切って終われば0.6270〜80、0.6170サポート狙いになります。ここまで10日連続陰線になっているので、目先はやや売られ過ぎになっています。ここからのショートは回転を効かせた方がよさそうです。上値は0.6460、0.6520〜30に抵抗線があり、後者を日足で越えて終わると一段の戻りが期待できます。
（1豪ドル＝0.6405米ドル、８月21日11：10）