シカゴポジション(CME)363
シカゴ先物市場における、いわば投機筋と呼ばれる市場参加者の建て玉で、ロングとショートの差し引きで現在どの様なポジションに傾いているのかを判断するものです。
主要通貨ポジション(単位:枚)(2022年11月29日現在の数値)
ロング/ショートは左側通貨から見たもの。ネットポジションで▼数値は左側通貨がショート、+数値は左側通貨がロングを表しています。
通貨単位(1枚当たり):豪ドル/米ドル=100,000豪ドル、NZドル/米ドル=100,000NZドル
先週のシカゴポジションは4通貨共にドル売りになりました。やや腰が引けたポジション積み上げですが、ユーロを除きドル先高の相場観を崩していません。ユーロはやや様子見となった程度で、10万枚越えのユーロロングは維持しています。
まず豪ドルですが、2,000程度のネット豪ドルショート増になり、総枚数も6,300枚増ですので、リスク軽減しながらのショート積み増しです。先週、ショートコストが終値ベースで勘案すると0.66台後半位としました。29日締日終値も0.6686でしたので、ショートキープも頷けますが、今現在のスポットは0.6840〜45付近、また直近最大ショートだった8月23日の6万枚時点の締日終値が0.6930でしたので、もし明日の締日で売り上がっていれば、ほぼ間違いなく今後も豪ドルショートキープになると思われます。NZドルは800枚弱のネットショート増で、オセアニア通貨先安の流れは変えていないようです。直近では11月1日締日(終値0.5841)にネット3,800枚まで利益確定の動きとなり、その後は少しずつながらも売り上がっています。先週の締日終値よりも既に200ピップス以上のNZドル高になっているので、シカゴが相場の方向性を示すネットポジション6,000枚〜7,000枚を超えてくるのか注目します。
円は2,500枚程度ですが、円ロングの手仕舞いでショートを積み上げました。まだ60,000枚以上のドルロングを継続しています。先週の29日の締日終値が138円63銭でしたので、現在は4円以上の円高になっており、明日の締日では将来の方向観を出すポジションにしてくる可能性あります。すなわちここからドル買い下がりか、あるいは一気にスクエア方向への動きになるかをみます。シカゴがロング再積み増しに転じたのは8月9日のネットショート25,000枚(終値135円05銭)でしたので、現在はスタート時点の終値以下になっています。
また、ドルロング戦略に切り替えたのが、2021年3月16日週(終値109円00銭)ですので、約1年9ヶ月経過し、この間かなり回転を効かせていると思います。押し目でドル買いしても余裕含みと思われますが、ネットポジションを傾ける期間は大方1年半〜2年のケースが多いので、ここで一度スクエアにしてもおかしくありません。長期戦略の維持か中断するか、年内までのネットポジションをウォッチしたいと思います。ユーロは前週とほぼ変わらないネットロングポジションをキープしています。先週締日終値が1.0330で、現在は1.0500越えているので、明日の締日ポジョションを見たいと思います。過去の流れではもう一段のユーロ高を見ていると思います。明日の締日でネット14万枚以上になっていれば良いのですが。
シカゴはロング2,200枚増、ショートは4,100枚増で、ネット1,900枚弱の豪ドルショート増になりました。これで4週間ネット45,000枚前後の豪ドルショートで推移しています。相場は11月8日締日終値が0.6503、15日が同0.6756、22日が同0.6649、29日が同0.6686でしたので、この時点での豪ドルショート枚数不変は頷けますが、現在のスポットは0.6840〜45で、15日締日終値からも100ピップス程度豪ドル高になっています。ポジション縮小の動きには注意します。チャート内の赤の豪ドル安トレンドラインが今週0.6140〜0.6630にあり、先週締日はこの上限にタッチしていましたが、サポートとして反発しています。このままいけば明日の締日は終値ベースで一段の戻り高値を付けると思われます。尚、黒の抵抗線は0.7300付近にあり、流れは黒に向かう動きになっています。
実際の相場は、先週「…今日のNY終値で0.6620未満になると豪ドル高トレンドライン内にも回帰します。この場合は豪ドルが弱く0.6580、0.6550、0.6510〜20の順にあるサポート狙いとなります。上値は0.6710、0.6740に抵抗線あり、再度上値トライするには後者抜けが必要になります」としましたが、11月29日の終値が0.6686となり、0.6620を守りました。上値は0.6740の抵抗線を翌30日に越えてから0.6845付近の高値で揉み合っています。この0.6740の抵抗線は今年4月6日高値からの抵抗線でもあり、今日現在は0.6730に下がりサポートになっています。目先は豪ドルの戻り高狙いに入っています。抵抗線としては0.6870、0.6920、0.7000〜10の順にあり、最後が強くなっています。また週足でも抵抗線を上抜けており、流れとしては0.7100〜20辺りが目安になっています。下値は0.6730を切れても、11月21日底値からのサポートが0.6680、11月3日底値からは0.6560にあり、後者を切れない限りは豪ドル堅調地合いが続きます。(1豪ドル=0.6840米ドル、12月5日14:00)
(ご参考)直近から過去60回分を掲載したチャートにしたものです。棒グラフ(青)はネットポジション(左目盛)、折れ線(オレンジ)は締日のNY終値(右目盛)になっています。
オーダー/ポジション状況
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