シカゴポジション(CME)324
シカゴ先物市場における、いわば投機筋と呼ばれる市場参加者の建て玉で、ロングとショートの差し引きで現在どの様なポジションに傾いているのかを判断するものです。
主要通貨ポジション(単位:枚)(2022年03月01日現在の数値)
ロング/ショートは左側通貨から見たもの。ネットポジションで▼数値は左側通貨がショート、+数値は左側通貨がロングを表しています。
通貨単位(1枚当たり):豪ドル/米ドル=100,000豪ドル、NZドル/米ドル=100,000NZドル
シカゴは上記4通貨では豪ドルとユーロは米ドル売り、NZドルと円は米ドル買いになりました。しかしながら、先週の締日以降は、4通貨共にシカゴの相場観とは大きく違う方向に進んでおり、明日(3月8日締日)のポジション動向が大きく意味を持つと思います。
まず豪ドルですが、ややポジションを手仕舞いしていますが、締日以降に約200ピップスの豪ドル高になっています。ショートを積み上げ始めたのが0.76台からで、0.75割れ時にはまだ24,000枚のショートでした。その後は戻りで売ってもベストで0.73〜0.74絡みとなっています。その後は0.70割れもあったので上手く売り買いしても、現在のスポットとほとんど同じ水準の持ち値と思われます。またシカゴの豪ドルショート戦略開始は昨年6月初からですので、ほぼ10ヶ月経過しており、ポジション期間も長くなっています。過去には最大で2年間ショートで攻めた期間(1回)もありましたが、約6〜7ヶ月でネット1〜2万枚程度までポジション調整(利益確定)してから再積み上げしており今回とは様相が異なります。その意味で明日締日のポジション残高は重要です。これまでのパターンならショート減少と思いますが、もしここで再積み上げすれば、今回の豪ドル戻り高も一時的とシカゴは見ていることになります。
一方、NZドルはネットショートを積み増しした形になっていますが、もともとショートのコストが悪い(ショートメークは0.6750〜0.6800付近がベストの売りで、現スポットは含み損です)のでロングの利確、一部ショートの損切りした形です。豪ドル同様に先週締日以降140ピップスも上げているので、売り上がったのか、手仕舞いしたのか注目したいと思います。
ドル円は総枚数増やしてのネットドルロング増ですので、ドル先高観が強いままです。現状では過去と比べてドルロングの期間が長くなり過ぎていることが要注意になります。ユーロは更にユーロロング増となり、買い下がりが鮮明になりました。しかしながら、先週締日は1.1125の終値、木曜・金曜日で200ピップスのユーロ下落ですので、ここまで積み上げて損切りしたのか、まだ買い下がっているのか注目します。ここで増やしていればユーロ先高の相場観はかなり強いことになります。ショートのコストは完全に含み損と思われます。
シカゴはロング1,100枚増、ショート4,600枚減で、差し引き5,700枚のネット豪ドルショート減になりました。2週連続での豪ドルショート減ですが、相場観としてはまだ豪ドル先安観を維持しています。引き続き豪ドルのネットショート減の可能性が高いと思います。チャートを見ると、幅の大きい黒の豪ドル安トレンド0.7050〜0.7590ドルは守られ、締日はレンジ間のもう1本の黒の抵抗線である0.7230〜40に絡んだ0.7248でNYは引けました。しかしながら、翌2日以降は豪ドルが一段高になり、完全にその抵抗線を抜けています。明日0.7230未満になるかウォッチしたいと思いますが、かなり厳しい状況です。この意味でシカゴがショートが積み増しても最大で0.76付近までの売り上がりが必要になります。
実際の相場は、先週の貿易収支時に添付した週足ベースで0.6870〜0.7520レンジの豪ドル安トレンド内で戻り高値を狙う構えにあります。先週このレンジ間にある抵抗線0.7310を上抜けているので、今週はここがサポートになっています。ここを切るまではまだ戻り高を伺う展開です。上値は日足で0.7440に抵抗線あり今日はここで止められています。越えれば週足の0.7520、日足では0.7550に抵抗線あります。下値は0.7360〜70、0.7330、0.7300〜10の順にサポートあり、最後切れると今回の上げは一度終わります。(1豪ドル=0.7416米ドル、3月7日14:00)
シカゴ豪ドルポジションと締日終値のチャート
(ご参考)直近から過去60回分を掲載したチャートにしたものです。棒グラフ(青)はネットポジション(左目盛)、折れ線(オレンジ)は締日のNY終値(右目盛)になっています。
オーダー/ポジション状況
関連記事
-
米ドル(USD)の記事
Edited by:田代 昌之
2024.03.29
東京市場のドルは151円台でのこう着、今晩のPCEデフレータで動く可能性も(24/3/29)
東京時間(日本時間8時から15時)のドル・円は、グッドフライデーの祝日で、多くの海外市場が休場となっていることから方向感の乏しい地合いとなった。
-
米ドル(USD)の記事
Edited by:斎藤登美夫
2024.03.29
ドル円 週間通して1円未満の変動、今年最小更新となるか(3/29夕)
東京市場は151円全台前半での揉み合い。本邦当局者からの円安けん制発言など、材料は決して少なくなかったが市場動意は限られた。
-
ニュージーランドドル(NZD)の記事
Edited by:田代 昌之
2024.03.29
NZドルWeekly 調整局面は継続、90円割れの攻防を迎える(24/3/29)
NZドルは、政府・日銀による円買い介入への警戒感が高まるなか、目先のサポートラインだった100日移動平均線や、一目均衡表の雲をそれぞれ下回る弱い地合いとなった。
-
オーストラリアドル(AUD)の記事
Edited by:川合 美智子
2022.03.11
オーストラリアドル週報(2022年3月第2週)
強い上昇トレンドを維持していますが、対ドルで0.74台、対円で85〜86円にある強い上値抵抗ポイントは上抜けきれていない状態です。
- 「FX羅針盤」 ご利用上の注意
- 当サイトはFXに関する情報の提供を目的としています。当サイトは、特定の金融商品の売買等の勧誘を目的としたものではありません。
- FXに関する取引口座開設、取引の実行並びに取引条件の詳細についてのお問合せ及びご確認は、利用者ご自身が各FX取扱事業者に対し直接行っていただくものとします。また、投資の最終判断は、利用者ご自身が行っていただくものとします。
- 当社はFX取引に関し何ら当事者または代理人となるものではなく、利用者及び各FX取扱事業者のいずれに対しても、契約締結の代理、媒介、斡旋等を行いません。したがって、利用者と各FX取扱事業者との契約の成否、内容または履行等に関し、当社は一切責任を負わないものとし、FX取引に伴うトラブル等の利用者・各FX取扱事業者間の紛争については両当事者間で解決するものとします。
- 当社は、当サイトにおいて提供する情報の内容の正確性・妥当性・適法性・目的適合性その他のあらゆる事項について保証せず、利用者がこれらの情報に関連し損害を被った場合にも一切の責任を負わないものとします。
- 当サイトにおいて提供する情報の全部または一部は、利用者に対して予告なく、変更、中断、または停止される場合があります。
- 当サイトには、他社・他の機関のサイトへのリンクが設置される場合がありますが、当社はこれらリンク先サイトの内容について一切関知せず、何らの責任を負わないものとします。
- 当サイト上のコンテンツに関する著作権は、当社もしくは当該コンテンツを創作した著作者または著作権者に帰属しています。
- 当社は、当社の事前の許諾なく、当サイト上のコンテンツの全部または一部を、複製、改変、転載等により利用することを禁じます。
- 当サイトのご利用に当たっては上記注意事項をご了承いただくほか、FX羅針盤利用規約にご同意いただいたものとします。