3. 現状のFF先物(22/4/28)

現状のFF先物(22/4/28)

定点観測をしているFF先物ですが、最近では利上げ幅も毎回大きい見通しとなってきて年末の取引水準（利回り）は高止まりしています。

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現状のFF先物(22/4/28)

現状のFF先物

定点観測をしているFF先物ですが、最近では利上げ幅も毎回大きい見通しとなってきて年末の取引水準（利回り）は高止まりしています。

本日の日銀会合では大規模緩和が継続されましたが、5月4日のFOMCでは0.5％の利上げとバランスシート縮小決定がコンセンサスです。日米金利差拡大思惑から日銀会合後には129.89レベルと130円の大台目前の水準へと円安が進んでいますが、今後も金利差が拡大する一方となると、長期的な円安トレンドも変わらないということになります。

今回は年内5月、9月、12月と来年6月のFF先物の利回りを確認します。

現状のFF先物

上から5月限0.77％、9月限1.98％、12月限2.635％、2023年6月限3.085％となっていますが、5月は現状から＋0.5％の0.75％に近く0.5％の利上げが織り込まれています。

その後9月時点で2.0％、年末時点で2.5〜2.75％となっていますので、5月FOMC後の6月、7月、9月の3回で1.25％分となるとうち2回は0.5％の利上げとなりますし、年末時点までの残り2回は0.25％ずつが織り込まれていることとなります。その後来年の6月までのFOMC4回では0.25％の利上げが2回と徐々にペースは鈍くなっていくものの、かなりの利上げが既に織り込まれていることとなりますし、3月以降の利回り上昇ペースを振り返ると、今後の状況次第では更なる利上げを織り込む可能性もあると言えそうです。

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